1. Загрузка данных

2. Описательная статистика риск-факторов

4. Симуляции риск-факторов

Генерация скоррелированных приращений

Рисуем симуляции

Процентные ставки ~на спорт~

Оставим 3 главные компоненты, так как это минимальное кол-во компонент, объясняюшее больше 95% дисперсии.

Драгоценные металы

Индексы

Черное Золото и валюта

Предсказание

5. Составляем портфель и перебалансируем на каждый день

Разделим по видам активов

Облигации

Акции

Валюты

Портфель

VaR и ES без риск факторов на гарчах

Облигации

Акции

Валюты

Бектесты